Модули Срочного рынка
Модули
может использоваться в системах ALADSYS.Securities и ALADSYS.SDEPO.
Построены на основе
базовых средств системы учета операций с ценными бумагами
ALADSYS.Securities и ALADSYS.SDEPO и использует систему учета, а так же
справочники, клиентские договора, поручения, сделки и другие
документы базовых систем.
Модуль работы с фьючерсами и опционами (стандартные биржевые контракты)
Модуль
предназначен для учета операций на
биржевом рынке стандартных фьючерсных и опционных контрактов.
В настоящее время поддерживаются фьючерсы, опционы и опционные контракты с уплатой
премии (RTS FORTS).
Модуль
предусматривает:
• ведение справочников фьючерсов и опционов с автоматическим
созданием инструмента при закачке котировок (FORTS),
• ведение клиентских договоров и договоров обслуживания
срочного рынка,
• ввод или импорт котировок и сделок срочного рынка,
• расчет комиссий срочного рынка в соответствии с настроенными
прайс-листами,
• расчет и начисление вариационной и депозитной маржи по
сделке и по итогам сессии,
• закрытие вариационной маржи на прибыль-убыток,
• учет обязательств и формирование сделок по исполнению
поставочных контрактов,
• выдачу клиентской отчетности и отчетности по 32 постановлению
ФСФР.
В модуле
реализован налоговый учет операций с формированием финансового
результата методами LIFO, FIFO, средневзвешенный.
В качестве
дополнительных опций предлагается: импорт информации (котировок
и сделок) с российских площадок RTS FORTS и срочной секции
ММВБ, а так же модули бухгалтерского учета в соответствии
с нормативными документами Министерства финансов (для компаний)
и Банка России - для кредитных организаций.
Доступ
пользователей к функциям осуществляется с использованием
универсального рабочего места ALADSYS®
.
Для
административных функций используется средства ядра финансовых
систем ALADSYS®, на основе которого работают системы
ALADSYS.Securities и ALADSYS.SDEPO.
Доработка может проводиться с использованием средств разработки
ALADSYS®.
Бизнес логика и учетные операции (проводки) по всем системам
учета настроены с использованием средств визуальной настройки
бизнес-логики и проводок и могут
быть перенастроены специалистами Заказчика.
Для управляющих компаний и спецдепозитариев системы могут быть дополнены
Модулями контроля состава и структуры активов с учетом срочных контрактов для ПИФ, АИФ, НПФ, СПН.
Модуль работы с внебиржевыми деривативами
Модуль
предназначен для учета операций с фьючерсами, форвардами, опционами, свопами, нотами, CDS и др. на внебиржевых рынках.